Vix에 대한 forex

Vix에 대한 외환
Mike에 관하여 : Michael Golembesky는 Forex와 VIX에 초점을 맞춘 ElliottWaveTrader의 기능 분석가입니다. Mike는 Elliott Wave 분석을 거래 외환 및 변동성 계기에 적용하는 데있어 유명한 실무자이자 교육자입니다. 그는 The Traders Expo 및 The Money Show를 비롯한 미국의 금융 포럼 및 컨퍼런스에서 인기있는 강연자이며 MarketWatch, Seeking Alpha, Nasdaq 등의 사이트에 널리 배포됩니다.
우리의 Forex 서비스에 관하여 : Arkady Yakhnis와 공동으로 주최 된이 서비스는 차트 분석 및 주요 외환 쌍 및 외환 거래 쌍방의 거래 기회에 대한 경고 기능을 제공하며 Trading Room에 게시되어 경보로 이용할 수 있습니다. 6 개의 전공은 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD 및 AUDUSD입니다.
VIX 서비스 정보 :이 서비스는 VXX 및 XIV에 대한 Mike 's Day 및 Swing 거래 알림은 물론 해당 ETF 옵션도 제공합니다. 알리미는 ElliottWaveTrader 룸에 게시되어 있습니다.

다우 지수가 사상 최고치를 경신 - 뉴스는 어디 있습니까?
VIX & amp; Mike Golembesky와 외환 거래.
Mike에 관하여 : Michael Golembesky는 Forex와 VIX에 초점을 맞춘 ElliottWaveTrader의 기능 분석가입니다. Mike는 Elliott Wave 분석을 거래 외환 및 변동성 계기에 적용하는 데있어 유명한 실무자이자 교육자입니다. 그는 The Traders Expo 및 The Money Show를 비롯한 미국의 금융 포럼 및 컨퍼런스에서 인기있는 강연자이며 MarketWatch, Seeking Alpha, Nasdaq 등의 사이트에 널리 배포됩니다.
우리의 Forex 서비스에 관하여 : Arkady Yakhnis와 공동으로 주최 된이 서비스는 차트 분석 및 주요 외환 쌍 및 외환 거래 쌍방의 거래 기회에 대한 경고 기능을 제공하며 Trading Room에 게시되어 경보로 이용할 수 있습니다. 6 개의 전공은 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD 및 AUDUSD입니다.
VIX 서비스 정보 :이 서비스는 VXX 및 XIV에 대한 Mike 's Day 및 Swing 거래 알림은 물론 해당 ETF 옵션도 제공합니다. 알리미는 ElliottWaveTrader 룸에 게시되어 있습니다.

VIX로 시장 방향 결정.
VIX에서 Google 검색을하면 예기치 않은 페이지가 생성됩니다. 예를 들어 체코 록 밴드 이름, 수영웨어 카탈로그 및 Vienna Internet Exchange가 있습니다. 흥미있는 물건. 그러나 아주 우리가 마음에 가지고 있었던 것이지. CBOE의 VIX는 인기있는 시장 타이밍 지표입니다. VIX가 어떻게 구성되고 투자자가 미국 주식 시장을 평가할 때 어떻게 사용할 수 있는지 살펴 보겠습니다.
VIX 란 무엇입니까?
VIX는 Chicago Board Options Exchange의 변동성 지수의 상징입니다. 이는 S & P 500에 근거하여 광범위한 옵션의 역사적 변동이나 통계적 변동성이 아니라 묵시적 변동성의 수준을 측정 한 것입니다. 이 지표는 투자자의 투자 가치를 반영하기 때문에 "투자자 공포 척도"라고합니다 단기적 시장 변동성 또는 위험에 대한 예측. 일반적으로 VIX는 재정적 긴장의시기에 상승하기 시작하고 투자자가 만족할 때 줄어 듭니다. 단기 시장 변동성에 대한 시장의 가장 좋은 예측입니다. (변동성이 시장에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 변동성이 시장 수익에 미치는 영향을 읽어보십시오.)
내재 변동성은 기초 자산의 변동성으로, S & P 500 지수에 대한 다양한 옵션이 있습니다. 이는 옵션 시장이 암시하는 주가 변동성의 수준을 나타내며 지수 자체의 실제 또는 과거 변동성을 의미하지는 않습니다. 묵시적인 변동성이 높으면 옵션에 대한 프리미엄이 높고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 일반적으로 옵션 프리미엄의 상승은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정 할 경우 내재 변동성이 높은 미래의 주가 변동성에 대한 기대감을 반영합니다.
VIX 및 주식 시장 행동.
진드기별로 투자자 공포 수준을 측정함으로써, 그리고 하루에 매일, 풋 / 콜론 비율 및 정서 조사와 같은 많은 감정적 인 측정기와 같은 VIX는 매체의 시장 상판과 하판을 정확히 찾아내는 데 반대 의견 도구로 사용될 수 있습니다 - term basis. 이러한 방식으로 VIX를 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 VIX의 실제 수준을보고 주식 시장의 영향을 파악하는 것입니다. 또 다른 방법은 현재 레벨과 VIX의 장기 이동 평균을 비교하는 비율을 찾는 것입니다. detrending이라고하는이 두 번째 방법은 VIX의 장기 추세를 제거하여 오실레이터 형태로보다 안정적인 판독을 제공하는 데 도움이됩니다.
공포의 조치가 투자자 공포를 나타내지 않을 때.
그림 1 - 매일의 VIX, 오실레이터 및 S & P 500. 출처 : MetaStock Professional.
그림 1은 2003 년 여름 VIX가 극도의 최저점을 내면서 20 점 이하로 떨어지는 것을 보여줍니다. 그림 2를 보면 VIX가 20 점 미만으로 하락할 때마다 주요 곧 매도세가 발생했다. VIX가 20 미만으로 하락할 때마다 주식 시장은 중기 상단을 기록합니다. VIX가 그림 1에서 20 점 이하로 떨어지면서 투자자가 걱정할 필요가없는 현재 전망에 대해 매우 만족하고 있음을 나타냅니다.
그림 2 - 일일 VXN, 오실레이터 및 S & P 500. 출처 : MetaStock Professional.
흥미로운 점은 나스닥 100 지수의 내재 변동성 지수의 상징 인 VXN은 2003 년 여름 말에 훨씬 약세임을 알 수 있습니다. 그림 2에서 VXN은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다. VIX는 VXN이 29.5 미만인 1998 년 여름에 만족하지 않은 수준으로 떨어졌습니다. 주요 매각은 거의 즉시 진행되었다.
더욱이 -5.00 이하의 오실레이터 레벨 (VIX와 동일)은 일반적으로 매도를 앞선 다. 가끔은 매도에 대한 이러한 징후가 일찌감치일지도 모르지만, 이는 2003 년 9 월의 수치 일 수도있다. 사실 주식 지수는 그림 1과 2의 차트에있는 곰 같은 S & amp; P 패턴에서 볼 수 있듯이 그 당시 VIX와 VXN에 대한 낮은 수치를 고려할 때 부상을 입은 것으로 보입니다.
그 당시 스톡 평균이 더 높은 가격으로 움직일 것으로 기대하는 것은 당연했지만, VXN 및 VIX 수준을 훨씬 낮출 수는 있습니다. 그러나 역사가 밝히고있는 바로는, 이러한 신뢰할만한 지표의 경고에주의하지 않는 한 자만한 투자자는 가격 하락으로 처벌받을 수 있습니다. (신뢰할 수있는 또 다른 지표에 대해 배우려면 가장 신뢰도 높은 지표를 읽으십시오.)

VIX로 효과적으로 휘발성을 교환하기위한 전략.
VIX로 더 잘 알려진 시카고 보드 옵션 Exchange Market Volatility Index는 거래자와 투자자에게 실시간 탐욕과 공포 수준에 대한 조감도를 제시하는 동시에 향후 30 거래일 동안 변동성에 대한 시장 기대치의 스냅 샷을 제공합니다. CBOE는 1993 년에 VIX를 도입하고 10 년 후 그 정의를 확대하고 2004 년에 선물 계약을 추가했습니다. 자세한 내용은 금융 시장 : 공포와 탐욕이 이어 나갈 때 읽으십시오.
2009 년과 2011 년에 도입 된 변동성 기반 증권은 헤징 및 방향성 거래에있어 거래 커뮤니티에 엄청난 인기를 얻었습니다. 차례로, 이러한 도구의 매매는 선행 지수의 기능에 중요한 영향을 미치며, 이는 선행 지수로 후행에서 전환되었습니다.
능동 거래자는 지표 화면의 추세를 가장 인기있는 지수 선물 계약에 대한 가격 결정과 비교하면서 항상 시장 화면에 실시간 VIX를 유지해야합니다. 이러한 도구들 간의 융합 - 발산 관계는 무역 계획 및 위험 관리를 지원하는 일련의 기대치를 생성합니다. (더 자세한 내용은 컨버전스 분석을 통한 시장 동향 분석을 참조하십시오). 이러한 기대 사항은 다음과 같습니다.
상승하는 VIX + 상승하는 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 위험 선호도 감소 및 하락 반 환율에 대한 높은 리스크 예측. 상승하는 VIX + 하락 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 하락 추세 일 동안의 확률을 높이는 곰 같은 수렴 VIX + 하락 S & P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 상승하는 위험 식욕 및 높은 잠재력을 예측하는 낙관적 인 분기 위쪽 반전. VIX + 상승 S & amp; P500 지수와 Nasdaq100 지수 선물 = 상승 추세 일 확률을 높이는 완만 한 컨버전스. S & P 500 지수와 Nasdaq 100 지수 선물 간의 차이점은 예측 신뢰도를 낮추어 종종 휩쓰 냄, 혼돈 및 범위 제한 조건을 산출합니다.
VIX 일일 차트는 경제적, 정치적 또는 환경 적 촉매에 의해 유발되는 높은 스트레스의 기간을 반영하는 수직 스파이크를 생성하는 가격 표시보다 심전도와 비슷합니다. 이러한 들쭉날쭉 한 패턴을 해석하려고 할 때 절대 레벨을보고, 큰 둥근 수는 20, 30 또는 40과 가까운 이전 봉우리와 같습니다. 또한 지표와 50 일 및 200 일 EMA 간의 상호 작용에주의를 기울여야합니다. 이러한 수준은 지원 또는 저항으로 작용합니다. (관련 독서를 보려면 다음을 참조하십시오 : 징계와 운동 모멘텀).
VIX는 정기적 인 스트레스 요인 사이에서 느리게 움직이지만 예측 가능한 추세 조치에 정착하며, 가격 수준은 시간이 지남에 따라 서서히 증가하거나 감소합니다. 가격없이 20 개월 SMA를 표시하는 월별 VIX 차트에서 이러한 전환을 명확하게 볼 수 있습니다. 지표가 90까지 올랐지 만 2008-09 년 베어 마켓 동안 33 근처에서 이동 평균이 피크를 기록했음을 주목하십시오. 이러한 장기 추세가 단기 무역 준비에 도움이되지는 않지만 시장 타이밍 전략에 대단히 유용합니다. 특히 적어도 6 개월에서 12 개월 동안 지속되는 위치에서. (더 많은 것을 배우기 위해, 주식을 사기 위해 이동 평균을 사용하는 방법).
단기 트레이더들은 VIX 노이즈 레벨을 낮추고 15-minute Indicator 위에 놓인 10-bar SMA로 intraday 해석을 개선 할 수 있습니다. 거짓 신호에 대한 확률을 낮추는 부드러운 웨이브 패턴에서 이동 평균이 어떻게 더 높고 낮아 지는지 주목하십시오. 이동 평균이 방향을 바꿀 때 포지셔닝을 재평가 할 때가됩니다. 왜냐하면 포지셔닝은 양방향에서 가격 스윙의 완료와 마찬가지로 역전을 예고하기 때문입니다. 가격 선은 이동 평균보다 높거나 낮을 때 트리거 메커니즘으로 사용할 수도 있습니다.
VIX 선물은 지표의 부침에 대한 가장 순수한 노출을 제공하지만 주식 파생 상품은 최근 몇 년 동안 소매 거래 군중과 강한 일치를 보였습니다. ETP (Exchange Traded Products)는 VIX 선물을 여러 달 동안 쌓아 놓은 복잡한 계산을 단기 및 중기 기대치로 활용합니다. 주요 변동성 펀드는 다음과 같습니다.
S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX) S & P 500 VIX 중기 선물 ETN (VXZ) VIX 단기 선물 ETF (VIXY) VIX 중기 선물 ETF (VIXM)
단기 유가 증권에 대한 이러한 유가 증권 거래는 실망스런 경험이 될 수 있습니다. 구조적 편향을 포함하고 있기 때문에 부실 채무 프리미엄에 대한 지속적인 리셋이 필요하기 때문입니다. 이 contango는 변동성이 큰 시장에서 수익을 없애고 보안이 기본 지표를 크게 하회 할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 도구는 헤지 도구로서 또는 보호 옵션 선택과 함께 장기 전략에 가장 잘 활용됩니다. (이 주제에 대한 자세한 내용은 VIX를 거래하는 4 가지 방법 참조).
1990 년대에 창안 된 VIX 지표는 거래자와 투자자가 스트레스가 많은 시장 상황에 의해 생성 된 위험을 관리 할 수있는 다양한 파생 상품을 창출했습니다.